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专注知名财经评论、财经专栏、财经自媒体,CCTV证券资讯频道特约评论员,《新华社》外汇纵横特约嘉宾,中国社会科学院金融研究所研究生。

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外汇期货头寸变化报告(周报0403)  

2010-04-06 09:49:38|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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本周报告综述:

    美指净多头增加2966份至35163份,显示美元强势较为确定。进一步证实这点的是,美元未平仓合约增加9016份,味着美元走强再次引发市场活跃的交投情绪,美元倾向继续上扬;

    欧元非商业头寸仍维持净空,净空头增加10409份至 85326份达到纪录最高水平,其中多头减仓4748份,空头增仓5661份,未平仓合约增加28267份至223554份,期货头寸变化显示欧元中期进一步下行风险较大;

    此次英镑非商业头寸仍维持净空,净空头下降4551份至67073份,其中多头增加616份,空头减少3935份,未平仓合约增加2172份至132818份,期货头寸变化显示英镑短期存在反弹风险,中期风险仍向下;

    瑞郎非商业头寸仍维持净空,净空头增加5452份至6540份,其中多头减仓2504份,空头增仓2948份,未平仓合约减少2620份至28290份,期货头寸变化显示美元/瑞郎存在反弹风险;

    日元非商业头寸自22日当周以来首次转为净空,净空头达到30866份,其中多头大幅减仓23856份,空头大幅增仓17171份,未平仓合约增加12504份至109417份,期货头寸变化显示美元/日元看涨;

    加元非商业头寸仍维持净多,净多头减少2731份至70296份,其中多头减少1683份,空头增加1048份,未平仓合约减少752份至152133份,期货头寸变化显示美元/加元短期可能反弹,中期下行风险仍较大;

l  澳元非商业头寸仍维持净多,净多头减少4999份至69340份,其中多头减少4550份,空头增加449份,未平仓合约增加402份至142815份,期货头寸变化显示澳元/美元短期存在一定调整压力,中期风险仍倾向上行;

l  黄金净多头进一步减少,未平仓合约减少28465,显示黄金操作人气继续减弱,建议逢高了结多头;

l  原油净多头增加117154份,未平仓合约减少14693份,日图突破区间上限,技术指标位于区间中部;如有效下破下方支持,建议寻机做空。

 

外汇期货头寸变化报表:

货币

330

323

   净头寸变化

未平仓

净变化

多头占全部持仓比例

空头占全部持仓比例

市场情绪

 美指

35,163

32,197

2,966

9,016

76.2%

18.0%

看多

 欧元

-85,326

-74,917

-10,409

28,267

15.7%

53.9%

看空

 英镑

-67,073

-71,624

4,551

2,172

9.0%

59.5%

看空

 瑞郎

-6,540

-1,088

-5,452

-2,620

23.8%

46.9%

看空

 日元

-30,866

10,161

-41,027

12,504

15.7%

43.9%

看空

 加元

70,296

73,027

-2,731

-752

58.2%

12.0%

看多

 澳元

69,340

74,339

-4,999

402

55.8%

7.3%

看多

黄金

173,766

183,872

-10,106

-28,465

45.0%

7.7%

看多

原油

117,154

111,919

5,235

-14,693

21.8%

12.7%

看多

 

 

什么是外汇期货头寸报告:

外汇期货头寸变化报告(也称COT报告)是根据美国期货交易委员会(CFTC)每周五公布的美国各外汇期货交易所持仓报告编制的。该报告在北京时间每周六上午6:00公布。CFTC把期货市场分为大致两类投资者,商业头寸和非商业头寸。商业头寸:现货商及跨国企业购入外汇期货合约用于套期保值;非商业头寸:又叫基金头寸或投机头寸,持仓量达到CFTC设定标准的基金、大型机构投资商、个人投资者购入外汇期货用于盈利的头寸。钱讯的每周外汇期货头寸变化报告通过观察货币期货净头寸的变化为货币现货市场的未来走势提供指引。因为非商业净头寸能更准确地反应期货投机商的市场情绪。因此钱讯的每周外汇期货头寸变化报告则集中描述各主要货币的非商业净头寸(也称为投机净头寸)及未平仓合约。钱讯的每周外汇期货头寸变化报告,净头寸正值表示看涨合约多于看跌合约,负值表示看跌合约多于看涨合约。未平仓头寸净变量:新增期货合约的买盘。这里的期货合约包括货币的空头和多头合约。

 

 

(笔者目前是CCTV 证券资讯频道国际汇市评论员,《新华社》外汇纵横栏目特约嘉宾,英国CMC Markets 高级投资顾问、金融分析师,钱讯网副总裁兼首席分析师、中国社会科学院金融研究所研究生,兼多家刊物特邀研究员,为国内外知名专家学者,长期以来一直从事国际金融的研究工作,并卓有成效。当前国际汇市走势强劲,引人关注,所以在2010 年想举办黄金外汇投资讲座的金融机构,可以向笔者公司提出需求。联系电话:18910209588010-65181719-8008,联系人:义强)

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